Brown Bewegung Forex Wandler

Ja, können Sie das tun - vorausgesetzt, Sie beginnen mit mu richtig berechnet (unter Berücksichtigung sowohl der ausländischen und inländischen Zinssatz und jede Währung). Ob es angebracht ist, hängt ganz von der Anwendung ab. Eine Sache im Auge zu behalten ist, dass die Zinsvolatilität tendenziell einen größeren Einfluss auf die Währungsoptionen als auf Aktienoptionen haben, so ist es häufig, fancy Zinssatzmodelle verwenden, wenn Sie etwas komplexer als eine Vanille-Option Preis sind. 1.7k Views middot Nicht für Fortpflanzung Mehr Antworten unten. Verwandte Fragen Zwei finanzielle Vermögenswerte A und B. Die erwarteten Rendite - und Standardfehler von A sind: ER 25, mathsigmaamath 10 und für B: ER 8, mathsigmabmath 2. Der Korrelationskoeffizient zwischen A und B ist 0,5. Das Portfolio C besteht aus A und B. Was sind die optimalen Gewichte math (w) mathematisch von A und B, die das Risiko (mathsigmacmath) von Portfolio C minimieren? Ist ew (t) ein Martingal, wobei w (t) eine braune Bewegung ist Ist W (t) eine Brownsche Bewegung Warum ist Brown'sche Bewegung oft in der Finanzwelt verwendet Was sind die ungewöhnlichsten Geschäftsmodelle Wie wird Six Sigma in der Finanzindustrie eingesetzt? Müssen wirklich gut in Mathe sein, um als Investmentbanker an einem Top-Tier-Unternehmen arbeiten Als frischer, welche Option sollte ich wählen: Mu Sigma oder NMIMS Wie kann ich herausfinden, was der beste Wechselkurs ist Kann ich mit Yahoo Finanzen zu simulieren Aktienhandel Wie oft ist ein Aktienkurs in yahoo finanziert aktualisiert Wie kommen PayPal039s Wechselkurs von USD zu INR ist immer kleiner als der aktuelle Tag in INDIA Wie können Reisende mit Wohnsitz in Großbritannien erhalten eine Fremdwährung in einer Rate am nächsten zum Kassakurs Warum Hat quotEurocurrencyquot haben eine quotEuroquot in it Was bedeutet die quotEuroquot hier bedeuten Warum don039t nur nennen es ein quotcurrencyquot Was sind Beispiele für Währungssicherung (unter Berücksichtigung INRBDT.) Wo finde ich Fälle Vorwärts-und Kassakurs Wie berechne ich Preis per Pip Für nicht-Konto Basiswährung Die Methode, die ich verwenden, ist in meinem Kommentar zu dieser Frage erklärt. Dekalog8217s Brownian Motion Indicator Dekalog Blog ist eine interessante Seite, wo der Autor, Dekalog, versucht, neue und einzigartige Möglichkeiten, um quantitative Analyse auf den Handel anwenden zu entwickeln. In einem kürzlich erschienenen Beitrag diskutierte er mit dem Konzept der Brown'schen Bewegung auf eine Weise, die Bands um einen Schlusskurs schließen würde. Diese Bänder würden nicht-trending-Perioden darstellen, und ein Trader könnte jederzeit erkennen, dass der Preis außerhalb der Bands als Trendperiode lag. Dekalog8217s Methode der Verwendung von Brownian Motion schafft oberen und unteren Bands, die Trending-Bedingungen zu definieren. An der Wurzel der meisten jeden Trend nach Trading-System ist eine Möglichkeit, eine Trends Existenz zu definieren und bestimmen ihre Richtung. Mit Dekalog8217s Brownian Motion Idee als Wurzel eines Systems könnte eine einzigartige Möglichkeit, Trends zu identifizieren und Gewinne aus den Märkten durch diese Trends zu extrahieren. Hier ist, wie Dekalog sein Konzept erklärt: Die Grundvoraussetzung, genommen von der Brownian Bewegung, ist, daß das natürliche Protokoll der Preisänderungen, im Durchschnitt, mit einer Rate proportional zur Quadratwurzel der Zeit. Nehmen wir zum Beispiel eine Zeitspanne von 5, die bis zum 8220current bar.8221 führt. Wenn wir einen fünfperiodischen einfachen gleitenden Durchschnitt der absoluten Differenzen des Logarithmus der Preise über diesen Zeitraum nehmen, erhalten wir einen Wert für die durchschnittliche 1-Bar-Preisbewegung Über diesen Zeitraum. Dieser Wert wird dann mit der Quadratwurzel von 5 multipliziert und addiert und subtrahiert von dem Preis vor 5 Tagen, um eine obere und untere Schranke für die aktuelle Balken zu erhalten. Dann wendet er diese obere und untere Schranke auf das Diagramm an: Wenn der aktuelle Balken zwischen den Schranken liegt, sagen wir, dass die Kursbewegung über die letzten fünf Perioden mit der Brownschen Bewegung übereinstimmt und eine Abwesenheit von Trend, d. H. Einen Seitwärtsmarkt, deklariert. Wenn der aktuelle Balken außerhalb der Grenzen liegt, erklären wir, dass die Kursbewegung über die letzten 5 Balken nicht mit der Brownschen Bewegung übereinstimmt und dass ein Trend in Kraft ist, entweder aufwärts oder abwärts, je nachdem, welcher Bound der aktuelle Balken jenseits ist. Dekalog glaubt auch, dass dieses Konzept über einen bloßen Indikator hinausgehen könnte: Man kann sich in der Indikatorentstehung viele Anwendungsmöglichkeiten vorstellen, aber ich beabsichtige, die Grenzen zu verwenden, um eine Punktzahl von Preis-Zufallsstrategien über verschiedene kombinierte Perioden zuzuweisen, um Preis zuzuordnen Bewegung in Bins für die anschließende Monte Carlo Schaffung von synthetischen Preisreihen.