Ausgegebene Variable In Stata Forex

Ich verwende ein Fixeffektmodell für meine Paneldaten (9 Jahre, 1000 obs), da mein Hausman-Test einen Wert (Prgtchi2) lt0.05 anzeigt. Wenn ich hinzufügen Dummy-Variablen für Branchen, die meine Firmen enthalten, sie immer weggelassen. Ich weiß, es gibt einen großen Unterschied, wenn es um die DV (Offenlegungsindex) unter den verschiedenen Branchengruppen kommt. Aber ich bin nicht in der Lage, sie in meinem Modell, wenn Sie mit Stata. Irgendwelche Vorschläge, wie diese zu lösen Und warum sind sie weggelassen Der Fehler von Stata erzeugt bedeutet, dass einige Ihrer unabhängigen Variablen perfekt collinear sind. Der wahrscheinliche Täter ist innerhalb der Dummyvariablen. Entweder du hast vergessen, mindestens einen der Dummies auszuschließen, oder eine Kombination der anderen unabhängigen Variablen ist perfekt kollinear (oder eine der Dummy-Variablen hat keine Variation). Chl. Stata wird automatisch eine Variable fallen, wenn perfekte Kollinearität in einem Regressionsmodell auftritt (I39m ziemlich zuversichtlich, dass dies die Fehlermeldung ist, die das OP spricht). Ndash Andy W Mai 6 11 at 20: 26Stata: Datenanalyse und statistische Software James Hardin, StataCorp Wenn Sie eine Regression (oder einen anderen Schätzbefehl) ausführen und die Schätzroutine weglässt eine Variable, tut dies aufgrund einer Abhängigkeit zwischen den unabhängigen Variablen In dem vorgeschlagenen Modell. Sie können diese Abhängigkeit identifizieren, indem Sie eine Regression ausführen, in der Sie die abhängige Variable als abhängige Variable und die verbleibenden Variablen als unabhängige Variablen angeben. Im Folgenden generieren wir eine Absichtserklärung zur Veranschaulichung: Die Regression verzichtet auf eine der Variablen, die in der von uns erstellten Abhängigkeit war. Die Variable, die sie ausgibt, ist etwas willkürlich, aber sie wird immer eine der Variablen in der Abhängigkeit auslassen. Um herauszufinden, was diese Abhängigkeit ist, können wir die Regression mit der weggelassenen Variablen als abhängige Variable und die verbleibenden unabhängigen Variablen aus der ursprünglichen Regression als unabhängige Variablen in dieser Regression ausführen. Die Regression, die wir rannten, wo die weggelassene Variable die abhängige Variable war, hat einen R-Quadrat-Wert von 1,00 und die restliche Summe der Quadrate ist null (gut, fast). Auch die Koeffizienten der Regression zeigen die Beziehung zwischen dem Preis. Newvar Und displ-Variablen. Die Ausgabe dieser Regression sagt uns, dass wir die Abhängigkeit haben, die der oben definierten Abhängigkeit entspricht.